Тест: экз
Список вопросов
|
1. Эндогенные переменные – это |
|
| 1) зависимые переменные | |
| 2) независимые переменные - независимая | |
| 3) датированные предыдущими моментами времени | |
|
2. Какое определение соответствует понятию «эконометрика»: |
|
| 1) 4. это наука, предметом изучения которой являются модели экономических объектов и процессов и методы их исследования | |
| 2) 3. это наука, предметом изучения которой являются общие закономерности случайных явлений и методы количе¬ственной оценки влияния случайных факторов | |
| 3) 2. это наука, предметом изучения которой является количественная сторона массовых социально-экономических явлений и процессов в конкретных условиях места и времени | |
| 4) 1. это наука, предметом изучения которой является количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов | |
|
3. Какова цель эконометрики |
|
| 1) 4. изложить в математической формулировке экономические законы | |
| 2) 1. разработать способы моделирования и количественного анализа реальных экономических объектов | |
| 3) 2. представить экономические данные в наглядном виде | |
| 4) 3. определить способы сбора и группировки статистических данных | |
|
4. Из перечисленных моделей выберите регрессионные модели с одним уравнением: 1) модель цены от объема поставки; 2) модель спроса и предложения; 3) модель тренда и сезонности; 4) модель зависимости объема производства от производственных факторов: |
|
| 1) 2, 4 | |
| 2) 2, 3 | |
| 3) все | |
| 4) 1,4 | |
|
5. Набор сведений о разных объектах, взятых за один период времени, называется |
|
| 1) временными данными | |
| 2) пространственными данными | |
| 3) панельными данными | |
| 4) статистическими данными | |
|
6. Выберите аналог понятия «независимая переменная»: |
|
| 1) фактор, экзогенная переменная, регрессор | |
| 2) эндогенная переменная | |
| 3) результат | |
|
7. Рассмотрите модель зависимости общей величины расходов на питание от располагаемого личного дохода (х) и цены продуктов питания (р): у=а0+а1х+а2р+ . Определите класс модели и вид переменных модели: |
|
| 1) модель временного ряда; эндогенная переменная — расходы на питание, экзогенные переменные — располагаемый личный доход и цена продуктов питания. | |
| 2) модель временного ряда; эндогенная переменная — расходы на питание, лаговые переменные — располагаемый личный доход и цена продуктов питания | |
| 3) регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная — расходы на питание, экзогенная переменная — располагаемый личный доход, предопределенная переменная — цена продуктов питания | |
| 4) регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная -расходы на питание, экзогенные переменные — располагаемый личный доход и цена продуктов питания | |
|
8. Найдите правильную последовательность этапов эконометрического моделирования |
|
| 1) постановочный, априорный, параметризации, информационный, идентификации, верификации | |
| 2) постановочный, априорный, информационный, параметризации, идентификации, верификации | |
| 3) информационный, постановочный, априорный, параметризации, верификации, идентификации | |
|
9. Верификация модели — это |
|
| 1) анализ изучаемого экономического явления | |
| 2) определение исходных предпосылок и ограничений модели | |
| 3) определение вида экономической модели, выражение в математической форме взаимосвязи между ее переменными | |
| 4) проверка истинности, адекватности модели | |
|
10. Какая задача эконометрики является задачей параметризации модели |
|
| 1) выбор вида функции, спецификация модели, формулировка исходных предпосылок и ограничений модели | |
| 2) составление прогноза и рекомендаций для конкретных экономических явлений по результатам эконометрического моделирования | |
| 3) оценка параметров построения модели | |
| 4) построение эконометрических моделей для эмпирическое анализа (спецификация) | |
|
11. Спецификация модели — это: |
|
| 1) определение цели исследования и выбор экономических переменных модели | |
| 2) выражение в математической форме выявленных связей и соотношений, установление состава эндогенных и экзогенных переменных | |
| 3) проведение статистического анализа модели, оценка качества ее параметров | |
| 4) сбор необходимой статистической информации | |
|
12. На основании рядов данных для переменных X и Y построено уравнение регрессии: . Какое из следующих высказываний является верным: |
|
| 1) оценка коэффициента a2 =1,25 означает, что если значение переменной Х увеличится в среднем на 1,25, то значение переменной Y при прочих равных условиях увеличится на 1 единицу | |
| 2) оценка коэффициента a2 =1,25 означает, что если значение переменной Y увеличится на 1 единицу, то значение переменной X при прочих равных условиях увеличится в среднем на 1,25 | |
| 3) все высказывания неверны | |
|
13. Найдите верное высказывание. Эластичность показывает: |
|
| 1) на сколько единиц изменится фактор xk при изменении результирующего показателя y на 1 единицу | |
| 2) на сколько единиц изменится результирующий показатель y при изменении фактора x на 1 единицу | |
| 3) на сколько % изменится результирующий показатель y при изменении фактора x на 1 % | |
| 4) на сколько % изменится фактор x при изменении результирующего показателя y на 1 % | |
| 5) все высказывания неверны | |
|
14. Какое предположение о матрице факторов Х не является предпосылкой классической линейной регрессионной модели. |
|
| 1) матрица факторов Х – невырожденная (независимые переменные не коррелируют друг с другом | |
| 2) матрица факторов Х содержит все важнейшие факторы, определяющие изменения зависимой переменной | |
| 3) длина исходного ряда данных больше, чем количество факторов (достаточное число степеней свободы) | |
| 4) независимые переменные экзогенны | |
| 5) все предположения являются предпосылками классической регрессионной модели | |
|
15. 16. Какое предположение о результирующем показателе является предпосылкой классической регрессионной модели: |
|
| 1) результирующий показатель измеряется в порядковой шкале | |
| 2) результирующий показатель измеряется в номинальной шкале | |
| 3) результирующий показатель является количественным, причем на него не накладываются особые ограничения | |
| 4) результирующий показатель измеряется в дихотомической (бинарной) шкале | |
| 5) ни одно из предположений не является предпосылкой классической регрессионной модели | |
|
16. Какое предположение о векторе случайной составляющей не является предпосылкой классической регрессионной модели: |
|
| 1) случайная составляющая обладает нормальным распределением | |
| 2) отсутствует автокорреляция случайной составляющей | |
| 3) случайная составляющая имеет постоянную дисперсию (свойство гомоскедастичности) | |
| 4) случайная составляющая имеет нулевое математическое ожидание | |
| 5) все предположения являются предпосылками классической модели | |
|
17. Критерий Стьюдента предназначен для |
|
| 1) определения статистической значимости каждого из коэффициентов уравнения регрессии | |
| 2) определения экономической значимости каждого из коэффициентов уравнения регрессии | |
| 3) определения статистической значимости модели в целом на основе совокупной достоверности всех ее коэффициентов | |
| 4) определения экономической значимости регрессионной модели в целом | |
| 5) ни одно из высказываний не верно | |
|
18. Критерий Стьюдента используется в эконометрическом моделировании |
|
| 1) Только для определения статистической значимости каждого из коэффициентов уравнения регрессии | |
| 2) Только для определения экономической значимости каждого из коэффициентов уравнения регрессии | |
| 3) И для определения статистической значимости каждого из коэффициентов уравнения регрессии и для расчетов доверительных интервалов коэффициентов уравнения регрессии и прогнозного интервала зависимой величины | |
| 4) Только для расчетов доверительных интервалов коэффициентов уравнения регрессии и прогнозного интервала зависимой величины | |
| 5) Ни одно из высказываний не верно | |
|
19. Если коэффициент уравнения регрессии (аk ) статистически значим, то |
|
| 1) a не равно 0 | |
| 2) а больше 1 | |
| 3) а по модулю больше 1 | |
| 4) а больше 0 | |
| 5) ничего не верно | |
|
20. Если коэффициент уравнения регрессии (bk ) статистически значим, то |
|
| 1) от 0 до 1 | |
| 2) больше 1 | |
| 3) не равно 0 | |
| 4) меньше 1 | |
| 5) по модулю больше 1 | |
|
21. Табличное значение критерия Стьюдента зависит |
|
| 1) И от уровня доверительной вероятности, и от числа факторов, включенных в модель и от длины исходного ряда | |
| 2) Только от уровня доверительной вероятности | |
| 3) Только от уровня доверительной вероятности и длины исходного ряда | |
| 4) Только от числа факторов, включенных в модель | |
| 5) Только от длины исходного ряда | |
|
22. Критерий Фишера показывает |
|
| 1) Долю изменчивости зависимой переменной, объясненную влиянием факторов, включенных в модель | |
| 2) Статистическую значимость модели в целом на основе совокупной достоверности всех ее коэффициентов | |
| 3) Тесноту связи между фактическими и расчетными значениями результирующего показателя | |
| 4) Экономическую значимость модели в целом | |
| 5) Ни одно из утверждений не верно | |
|
23. 24.Табличное значение критерия Фишера зависит |
|
| 1) И от уровня доверительной вероятности, и от числа факторов, включенных в модель и от длины исходного ряда | |
| 2) Только от уровня доверительной вероятности | |
| 3) Только от числа факторов, включенных в модель | |
| 4) Только от длины исходного ряда | |
| 5) Только от уровня доверительной вероятности и числа факторов, включенных в модель | |